Este trabalho apresenta uma abordagem voltada à análise e à predição de inadimplência no
período pós-concessão de crédito, utilizando técnicas de aprendizado de máquina aplicadas a
dados públicos do Sistema de Informações de Crédito (SCR). O objetivo consiste em investigar
a capacidade de modelos preditivos de identificar padrões associados ao risco de inadim-
plência, contribuindo para o acompanhamento de operações de crédito após sua concessão.
Para a realização do estudo, a base de dados foi submetida a etapas de pré-processamento,
incluindo tratamento de valores ausentes, transformação de variáveis, redução da alta car-
dinalidade categórica e avaliação de estratégias de balanceamento de classes. Na etapa de
modelagem, foram treinados e avaliados diferentes algoritmos de classificação, entre eles
Regressão Logística, Árvore de Decisão, KNN, Random Forest, SVM e XGBoost, utilizando as
métricas de Acurácia, F1-Score e ROC AUC. Os resultados demonstraram que a estratégia de
representação das variáveis categóricas exerceu maior influência no desempenho dos modelos
do que as técnicas de balanceamento avaliadas, destacando-se o algoritmo Random Forest
aplicado ao cenário de agrupamento por frequência da variável submodalidade, que obteve
o melhor desempenho entre as configurações analisadas. Como complemento ao estudo, foi
desenvolvido um Produto Mínimo Viável (MVP), composto por uma interface web integrada a
uma API, para demonstrar uma possível aplicação prática do modelo preditivo. Conclui-se que
a abordagem proposta pode contribuir para atividades de monitoramento e análise de risco no
contexto pós-concessão de crédito, fornecendo subsídios para a identificação antecipada de
operações com maior probabilidade de inadimplência.